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Beschreibung:
gr.8°, 148 S., Text: englisch, original Kartonage (Paperback),
Bemerkung:
Contains: John Hull, Izzy Nelken and Alan White: Merton's Model, Credit Risk, and Volatility Skews / Leif Anderson and Jakob Sidenius: Extensions to the Gaussian Copula -Random Recovery and Random Factor Loadings / David Lando and Allan Mortensen: On the Pricing of Step-Up Bonds in the European Telecom Sector u.a.
Erhaltungszustand:
schönes, sauberes Exemplar (hhreg)